Стрессовый сценарий: в Казахстане оценили готовность банков к шоковым ситуациям

26 мая 2023 года

В Казахстане доля проблемных кредитов возрастет в три раза в случае развития стрессового сценария экономики. Такой прогноз представлен в результатах надзорного стресс-тестирования банков по итогам 2022 года, передает LS.

АРРФР было разработано два макроэкономических сценария: базовый и стрессовый. Последний описывает гипотетические кризисы и применяется для оценки устойчивости финсистемы в неблагоприятных условиях. Участниками надзорного стресс-тестирования (НСТ) выступили 10 банков, которые представляют 71% общих активов банковской системы Казахстана.  

В свою очередь заместитель председателя АРРФР Олжас Кизатов подробно остановился на стрессовом сценарии. По его мнению, кредитный риск может стать главным источником существенных убытков для банков.  

Он рассказал, что в течение трехлетнего стрессового развития сценария экономики доля проблемных кредитов, а именно займов на третьей стадии, возрастет в три раза – с 11,5% до 35,1%.

Между тем покрытие провизиями ссудного портфеля может увеличиться на 9 п.п., до 18,9%.

По его словам, данные изменения в большей степени связаны с вероятным дефолтом заемщиков.

"Наиболее высокая подверженность кредитному риску в случае реализации стрессового сценария экономики в разрезе портфелей наблюдается по займам, выданным корпоративным клиентам, малому бизнесу и потребительскому кредиту, выданному физлицам", – сказал он.

Прирост покрытия провизиями в стрессовом сценарии по данным портфелям составил +6,9%, +14,2% и +11,6% соответственно.

Также Кизатов объяснил, что высокая чувствительность к внешним шокам у этих видов займов связана с тем, что они занимают наибольшую долю в ссудных портфелях банков. В частности, кредиты корпоративным клиентам – 44,8%, малому бизнесу – 10,1%, потребительские займы физлиц – 32,4%.

Основная подверженность банков рыночному риску выявлена по облигациям, акциям и производным финансовым инструментам (ПФИ). Таким образом в стрессовом сценарии балансовая стоимость облигаций банков снижается на 13,5%, а из-за фондового и валютного рисков акции и ПФИ могут упасть на 31,6%.

"Существенного изменения балансовой стоимости недвижимости и прочих активов в стрессовом сценарии не наблюдается. Максимальный отрицательный эффект рыночного риска, в том числе валютного на достаточность капитала, приходится на конец 2023 года, и эффект будет составлять 4,8%", – уточнил Кизатов.

Зампредседателя АРРФР отметил, что при разработке потенциального шока на экономику Казахстана учитывались риски ухудшения геополитической ситуации, санкций, снижение добычи и экспорта нефти, ценовые риски на сырьевые товары, эпидемиологическая ситуация, ухудшение климатических условий и охлаждение рынка недвижимости.

Между тем максимальное падение ВВП в стрессовом сценарии приходится на III квартал 2023 года – на 2,5% к предыдущему году. Однако в дальнейшем прогнозируется его восстановление.

После анализа результатов БВУ передали рекомендации по усовершенствованию своих внутренних моделей, процессов и систем управления данными.

Кизатов также поделился планами, что регулятор намерен повысить прозрачность мероприятия, публикуя более детальные результаты стресс-теста. 

В сентябре 2023 года АРРФР приступит к ежегодному НСТ по 11 банкам. Его завершение запланировано на декабрь 2023 года, с утверждением итоговых результатов в начале 2024 года.

Ранее LS писал о результатах оценки качества активов банковского сектора (AQR).

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.