В S&P Global Ratings проанализировали состояние трех казахстанских банков, передает LS.
Нурбанк
В агентстве сообщили, что по итогам проверки качества активов (AQR) потребности этого фининститута в дополнительном резервировании составили 73 млрд тенге. Они будут обеспечены за счет вливания капитала первого уровня в размере 20,9 млрд тенге со стороны крупного акционера, предоставления Фондом проблемных кредитов (ФПК) пятилетней гарантии активов в объеме до 20,9 млрд тенге, а также за счет 15-летнего субординированного кредита в объеме 48,6 млрд тенге.
По мнению аналитиков, показатели капитализации банка до реализации вышеописанных мер поддержки оцениваются как "слабые" из-за наличия рисков, связанных с потребностью в дополнительном резервировании.
"Несмотря на проводимую с 2013 года расчистку баланса, показатели качества активов Нурбанка по-прежнему ниже среднего уровня по системе. Мы полагаем, что расчистка баланса от проблемной задолженности, сформированной в прошлые годы, потребует значительных усилий. Кроме того, коэффициент покрытия проблемных кредитов провизиями оценивается нами как очень низкий (25%). Мы считаем, что объем генерируемой прибыли от основной деятельности до вычета расходов на формирование резервов был бы недостаточен для существенного улучшения этого показателя без проведения вышеописанных мер", – считают в агентстве.
По оценкам S&P, доля проблемных кредитов (брутто) у Нурбанка составляла около 40% на конец 2019 года. При отсутствии значительного улучшения качества они по-прежнему могут ограничивать конкурентную позицию фининститута и перспективы развития новых для него направлений бизнеса, а также препятствовать улучшению способности генерировать прибыль и оказывать давление на показатели достаточности капитала.
"В настоящее время Нурбанк зависим от внешней поддержки. Мы полагаем, что стоимость риска, вероятнее всего, будет превышать средние показатели для банковского сектора Казахстана. Вместе с тем, увеличение провизий будет зависеть от способности крупного акционера и государства предоставить банку поддержку. В ближайшее время мы не ожидаем значительного расширения бизнеса Нурбанка и считаем, что его рентабельность собственного капитала будет ниже среднего показателя по банковской системе", – сообщили в S&P.
При этом в агентстве добавили, что показатели фондирования и ликвидности Нурбанка соответствуют средним показателям по банковской системе. А также подчеркнули, что не ожидают значительного оттока депозитов на протяжении горизонта прогнозирования.
Банк ЦентрКредит
В S&P полагают, что потребности в резервировании фининститута составляют 26,4 млрд тенге. Они будут обеспечены за счет вливания капитала первого уровня в размере 5,8 млрд тенге со стороны акционеров и предоставления Фондом проблемных кредитов пятилетней гарантии активов в объеме до 20,6 млрд тенге.
"Уровень провизий на возможные потери по займам повысился с 36% совокупных проблемных кредитов на конец 2018 года до 39% на конец 2019 года, однако все еще остается недостаточно высоким. Как следствие, мы ожидаем, что расходы БЦК на их формирование останутся довольно высокими – на уровне 3% в 2020 году – и продолжат оказывать давление на генерирование прибыли", – считают аналитики.
Также они отметили, что, несмотря на планируемые меры поддержки, показатели капитализации и прибыльности Банка ЦентрКредит, вероятно, останутся относительно слабыми рейтинговыми факторами, учитывая давление на прибыль вследствие "расчистки" баланса.
"По нашим оценкам, коэффициент капитала, скорректированный с учетом риска, останется на уровне 3,4-3,7% в ближайшие 12-18 месяцев. Показатели фондирования и ликвидности фининститута соответствуют средним показателям по банковской системе. Мы ожидаем, что БЦК будет поддерживать стабильную базу депозитов и достаточные объемы ликвидных активов. И не ожидаем значительного оттока депозитов клиентов в ближайшие 18 месяцев", – прогнозируют в S&P.
АТФ Банк
Аналитики S&P отмечают, что потребность в создании дополнительных резервов составляет 44,1 млрд тенге. Они будут обеспечены за счет вливания капитала первого уровня в размере до 10,3 млрд тенге со стороны акционера и предоставления Фондом проблемных кредитов пятилетней гарантии активов в объеме до 33,8 млрд тенге.
"Запасы капитала АТФБанка будут оставаться относительно низкими по сравнению с запасами сопоставимых казахстанских и международных организаций в течение следующих 12-18 месяцев. По нашим прогнозам, коэффициент капитала банка, скорректированный с учетом риска, составит около 4% в течение этого периода. Это связано с тем, что способность фининститута генерировать прибыль остается низкой и рост капитала за счет внутренних источников недостаточен для компенсации роста ожидаемых расходов на формирование резервов на уровне около 3% и запланированного роста активов. При этом доля проблемных кредитов составляла около 30% совокупного кредитного портфеля в конце прошлого года после погашения проблемных займов на сумму около 80 млрд тенге", – пояснили в S&P.
Кроме того, в агентстве полагают, что стратегия АТФБанка ориентируется главным образом на рост в сегменте необеспеченного розничного кредитования, сопряженного с рисками. Это может привести к дальнейшему накоплению кредитных рисков.
Ранее LS писал о том, что в Казахстане завершилась оценка качества активов банковского сектора. По ее результатам для покрытия рисков фининститутам понадобится 429 млрд тенге. В программу повышения финустойчивости попали четыре банка: АТФ, Банк ЦентрКредит, Нурбанк и Евразийский.
Также в Fitch проанализировали изменения, которые происходили в банковском секторе Казахстана в последнее время.
