АРРФР утвердило новые признаки ухудшения финансовой устойчивости банков, передает LS.
Они будут использоваться для раннего выявления проблем и определения мер надзорного реагирования.
Регулятор будет оценивать банки по нескольким ключевым направлениям: капитал, кредитные и ликвидные риски, валютный риск, прибыльность, а также качественные показатели – например, эффективность управления рисками и корпоративного управления.
Одним из сигналов для усиленного надзора станет снижение достаточности капитала ниже установленных порогов. Аналогичные критерии предусмотрены при ухудшении качества кредитного портфеля, оттоке депозитов и снижении ликвидности.
Например, признаком проблем может считаться, если доля проблемных кредитов достигнет 15% и более, а уровень их покрытия провизиями будет ниже 40%.
Регулятор также будет следить за вкладами. Если за неделю чистый отток депозитов превысит 15%, это может стать основанием для усиленного надзора, а при оттоке свыше 20% – для режима восстановления финансовой устойчивости.
При этом учитываться будут не только финансовые показатели. Проблемами также могут стать существенные недостатки корпоративного управления, системы управления рисками и внутреннего контроля, а также искажение финансовой или регуляторной отчетности.
Самый серьезный уровень реагирования – режим урегулирования. Он может применяться, в частности, если банк не исполняет денежные обязательства перед вкладчиками или кредиторами в течение семи рабочих дней.
Пороговые значения планируется пересматривать не реже одного раза в три года, но регулятор сможет обновить их раньше при изменении экономической ситуации, законодательства или возникновении новых системных рисков.
Постановление вступает в силу с 24 августа.
Ранее в Казахстане утвердили правила обязательных взносов, за счет которых государству будут возмещать расходы на решение проблем системно значимого банка.
