Банковский сектор Казахстана хорошо капитализирован и устойчив к серьезным потрясениям, однако у него есть уязвимые места. Такое мнение высказали в МВФ, передает LS.
Старший экономист департамента МВФ по денежно-кредитным системам и рынкам капитала Пьерпаоло Гриппа рассказал, что казахстанские банки подвержены как внешним, так и внутренним рискам.
Так, основные опасения на внешнем рынке связаны с геополитическими (перебои в работе нефтепроводов, вторичные санкции) и климатическими проблемами.
Что касается внутренних рисков, то к ним МВФ отнес качество активов банков, существенный рост потребительского кредитования. А также повышенная концентрация рынка, расширение роли государства в экономике и появление конгломератов.
"Хотя банковская система в целом устойчива, некоторые небольшие БВУ подвержены серьезным стрессовым ситуациям", – отметил Гриппа в ходе презентации программы оценки финансового сектора (FSAP) в Алматы.
В то же время, по его словам, основным фактором негативного воздействия на данном рынке является кредитный риск, который частично компенсируется чистым процентным доходом.
Также в своем выступлении эксперт МВФ подчеркнул, что банковский сектор демонстрирует приемлемый уровень ликвидности. При этом из-за концентрации депозитов в некоторых фининститутах существуют определенные риски, которые могут возникнуть в случае значительного оттока вкладов.
Согласно прогнозу, при неблагоприятном сценарии общий уровень ликвидности по рынку может упасть ниже 1, а для некоторых БВУ – до 0,8.
В связи с этим финорганизация рекомендует АРРФР разработать стресс-тестирование данного показателя и внедрить мониторинг рисков концентрации депозитов и уровня ликвидности в основных инвалютах.
Среди других предложений от МВФ в адрес АРРФР – формирование собственного бюджета. Например, за счет взимания определенных взносов со стороны банков. Эксперты МВФ считают, что финансирование из республиканского бюджета отрицательно сказывается на способности агентства выполнять надзорные функции.
Кроме того, МВФ рекомендовал финрегулятору установить в правовой базе иерархию между целями по содействию как финансовой стабильности, так и ее развитию. А также предложил включить определение приоритетов в публичные документы и укрепить свои институциональные механизмы. Как объяснил Гриппа, двойной мандат АРРФР может подорвать нацеленность агентства на обеспечение безопасности и устойчивости финансовой системы.
О других факторах влияния на банковский рынок высказалась ведущий специалист по анализу климатических рисков МВФ Ша Ю.
Согласно ее данным, в 2030 году мировой спрос на нефть снизится на 11%, а экспорт сырья из Казахстана сократится на 17%. Помимо этого, национальная и глобальная политика в области изменения климата может привести к потере до 5,5% ВВП страны по сравнению с базовым уровнем.
"Учитывая высокую зависимость Казахстана от углеводородного сектора, на финансовую систему могут повлиять внутренние последствия глобального кризиса и политика по снижению природных рисков. И, наконец, в связи с недавними изменениями в структуре торговли Казахстана существует риск вторичных санкций в отношении отечественных компаний", – подчеркнула Ю.
Эксперт МВФ резюмировала, что, согласно одному из сценариев фонда в области изменения климата, БВУ, которые сильно зависят от секторов с высоким уровнем выбросов, могут понести дополнительные убытки более чем на 30%.
Напомним, в июне текущего года АРРФР презентовало результаты программы FSAP, которая была проведена МВФ и ВБ в 2023 году.
Тогда глава финрегулятора Мадина Абылкасымова рассказала, какие из рекомендаций финструктур были реализованы.
