Сегодня Национальный банк запустил оценку качества активов казахстанских банков. Своевременно подоспел и отчет Fitch по ситуации на финансовом рынке, передает LS.
Согласно ему, показатели плохих кредитов у большинства казахстанских банков существенно выше показателей обесцененных. У ряда средних фининститутов объем плохих кредитов является настолько значительным относительно их способности поглощать убытки, что им могут потребоваться новые взносы капитала или другая внешняя поддержка. При этом качество активов по-прежнему является основным неблагоприятным моментом для рейтингов в секторе.
"Кредиты 3 стадии (обесцененные) составляли 21,7% от всех займов на конец прошлого года у 15 крупнейших банков Казахстана (96% от активов сектора). Это существенно превышает неработающие кредиты (9,3%) согласно регулятивной отчетности. Данный показатель находится ближе к нашей собственной оценке потенциально высокорисковых активов, так как он включает в себя обесцененные реструктурированные кредиты и ряд других рисковых кредитов, не относящихся к регулятивным неработающим кредитам. Основная их часть представлена долгосрочными займами в рамках проектного финансирования, унаследованными с предыдущих периодов", - отметили в Fitch.
Кредиты 2 стадии (необесцененные, но с существенным увеличением кредитного риска), по информации аналитиков, также представляют значительный риск в плане качества активов при соответствующем средневзвешенном показателе у банков выборки на уровне 7,0%. Этот показатель был заметно выше у Альфа-Банка (17,6%) и Цеснабанка (15,6%).
"Проблемы с качеством активов у Jýsan Bank (бывший Цеснабанк) были разрешены в II полугодии прошлого года – I квартале этого года путем их передачи в государственный Фонд проблемных кредитов на 1,05 трлн тенге и дорезервирования оставшихся займов. Такие меры указывают на очень низкие перспективы возвратности в отношении кредитов 3 стадии и слабое качество кредитов 2 стадии. Мы полагаем, что схожая ситуация может наблюдаться у ряда других казахстанских банков, и существующие у них резервы могут быть недостаточными для покрытия кредитных рисков по обесцененным ссудам. Средневзвешенный показатель покрытия кредитов 3 стадии и 2 стадии специальными резервами на кредитные потери составлял, соответственно, 37% и 7% на конец прошлого года", - пояснили в агентстве.
В Fitch напомнили, что помимо Jýsan Bank наиболее крупные объемы чистых проблемных кредитов относительно капитала на конец прошлого года имели Банк ЦентрКредит (2,8x), АТФБанк (2,6x) и Нурбанк (1,9x). По мнению аналитиков, маловероятно, что прибыль фининститутов до резервов сможет покрыть потенциальные дополнительные убытки от обесценения, что делает их финансовую устойчивость в большей степени зависимой от внешней поддержки.
"На конец 2018 года увеличение покрытия кредитов 3 стадии и 2 стадии соответственно до 80% и 20% обошлось бы сектору в 1,4 трлн тенге в виде дополнительных резервов на потери по займам. Сюда уже включается 600 млрд тенге по кредитам у Jýsan Bank, передача которых была осуществлена после отчетной даты. Оставшаяся сумма была сконцентрирована в нескольких банках. Хотя прибыль в секторе до отчислений под обесценение является приемлемой, она также является неравномерной, и на качестве доходов сказываются начисленные, но не полученные в денежной форме проценты, особенно у банков с наиболее высокой долей проблемных кредитов", - подчеркнули в агентстве.
Кроме того, аналитики заметили, что ряд фининститутов имеют значительные непрофильные активы, в основном коммерческую недвижимость и другое взысканное залоговое обеспечение, которые не отражаются в раскрываемых данных по качеству активов по МСФО 9. Непрофильные активы являются особенно высокими у АТФБанка (0,7x капитала), Банка ЦентрКредит (0,6x), Forte (0,4x) и Нурбанка (0,4x) и могут повлечь дополнительные убытки от обесценения или переоценки.
В Fitch добавили, что в этом году расчистка банковского сектора продолжилась: проблемные активы Jýsan Bank были выкуплены Фондом проблемных кредитов с использованием поступлений от облигаций, на которые подписался Нацбанк.
"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство больше не должно предоставлять финансовую помощь для спасения частных казахстанских банков. Вместе с тем мы считаем, что операции за рамками государственного баланса (например, через Фонд) могут быть вновь использованы для финансирования дальнейшей государственной поддержки, например, после проведения надзорным ведомством анализа качества активов, которое должно завершиться к концу этого года. В то же время такая поддержка является в высокой степени неопределенной, что отражается в уровне поддержки долгосрочного РДЭ "В-" у рейтингуемых Fitch банков среднего размера", - резюмировали в агентстве.
Ранее LS писал о том, что Нацбанк с 1 августа приступает к оценке качества активов 14 банков Казахстана.
