При реализации трехлетнего стрессового сценария доля проблемных кредитов может вырасти в 2,5 раза. К такому мнению пришли в АРРФР по результатам AQR и надзорного стресс-тестирования 2023 года, передает LS.
Для оценки банковского сектора финрегулятором разработаны базовый и стрессовые сценарии, которые описывают наиболее вероятный консенсус-прогноз и гипотетический кризис при возникновении определенных рисков соответственно.
Как отметили в АРРФР, в случае материализации угроз в стрессовом сценарии кредитный риск играет ключевую роль и является основным источником наиболее существенных убытков.
"По нашим расчетам, в течение трехлетнего стрессового сценария доля проблемных кредитов (стадия 3 обесценения в соответствии с МСФО) возросла в 2,5 раза, с 13,5% до 35,8%. Доля займов в стадии 2 увеличилась незначительно на 0,3 п.п. с 3,8% до 4,1%. Также, согласно расчетам банков, покрытие провизиями увеличится на дополнительные 9,9 п.п. с 10,2% до 20,1%. Данные изменения в большей степени связаны с вероятным ростом дефолтов заемщиков и увеличением ожидаемых убытков БВУ по просроченным ссудам", – говорится в докладе.
В данном прогнозе достаточность капитала k1 банков-участников изменилась с 15,1% на начало 2023 года до 14,3% на конец прошлого года, 14,5% на конец текущего года и 16,6% на конец 2025 года.
"Наибольшее снижение достаточности капитала наблюдалось во II квартале 2024 года и составила 13,9%, что соответствует предпосылкам стрессового сценария в части реализации основной фазы шоков в середине 2024 года с последующим восстановлением макроэкономической ситуации", – уточнили в агентстве.
Также финрегулятор проанализировал подверженность банковского сектора рыночному риску. По их мнению, опасения выявлены по облигациям, акциям и производным фининструментам.
"Балансовая стоимость облигаций БВУ снизилась на 5,8% в связи с ростом рыночных ставок в стрессовом сценарии. Также в связи с подверженностью фондовому и валютному риску балансовая стоимость акций и ПФИ снизилась на 13,6%", – подчеркнули в АРРФР.
Что касается результатов AQR, то оценка провизий в 2023 году превысила фактические показатели банков на 451,2 млрд тенге. Тогда как в 2022 году данная разница составила 305,9 млрд тенге.
В то же время при сравнении данных величин АРРФР призывает учитывать то, что общий размер ссудной задолженности в периметре AQR увеличился на 5,7 трлн тенге. Кроме того, был уточнен расчет вероятности дефолта по портфелям автокредитов и беззалоговых потребительских займов, что привело к росту размера провизий.
"Также следует учитывать, что существенная доля разницы в провизиях между оценками фининститутов и AQR приходится на небольшое количество крупных заемщиков и не характеризует качество ссудного портфеля банков-участников в целом", – подчеркнули в АРРФР.
Вместе с тем, согласно итогам AQR, наибольший объем задолженности приходится на беззалоговые потребительские займы – 6,9 трлн тенге, кредиты крупному бизнесу – 3,1 трлн тенге и инвестиционные ссуды – 2,6 трлн тенге.
"Высокая доля кредитно-обесцененных (проблемных) займов наблюдается в кредитных портфелях малому бизнесу – 27%, среднему бизнесу – 22% и по портфелю корпоративных ссуд, выданных на строительство или приобретение недвижимости – 17%. Наибольшие расхождения в оценках провизий между банками и AQR отмечены по портфелю займов крупному бизнесу – 131,8 млрд тенге, инвестиционным кредитам – 83,3 млрд тенге и займам малому бизнесу – 74,6 млрд тенге", – отмечается в докладе.
Напомним, что в периметр оценки регулятора включены Народный банк, Kaspi Bank, БЦК, ForteBank, Jusan Bank, Евразийский банк, Банк РБК, Bereke Bank, Банк Фридом Финанс Казахстан, Home Credit Bank и Нурбанк.
