До конца 2016 года в Казахстане должны провести стресс-тестирование банков. Старший консультант по риск-решениям в SAS по России и СНГ Светлана Белоус в беседе с LS пояснила, почему необходимо ускорить данный процесс.
- Проведение стресс-тестирования в Казахстане было предложено главой Казахстана в 2015 году и должно было начаться в сентябре 2016 года. При этом некоторые банкиры считают, что данный процесс – лишняя трата средств. Насколько целесообразно проводить такие тесты в фининститутах в текущий момент?
- Стресс-тестирование – это чуть ли не единственно верный инструмент анализа устойчивости банков. Только понимая степень чувствительности финансовой организации к внешнему и внутреннему воздействию, можно строить долгосрочные стратегии развития бизнеса, принимать важные решения. Как раз результаты проведения стресс-тестирования внутри организации могут помочь не только пережить кризисные периоды, но и, подготовившись заранее, понести меньшие потери. Не всегда стоит рассчитывать на возможную помощь государства, если произойдет экономический шок.
Для большинства банков проведение подобной процедуры стресс-тестирования – одно из самых важных условий выживания на долгосрочной перспективе. Для этого нет подходящего или неподходящего времени. Называть подобного рода внутренние процедуры "пустой тратой средств" - ошибочно и очень рискованно.
Сценарии для стресс-тестирования могут быть получены двумя способами. Первый – когда регулятор предлагает свои стрессовые сценарии, по которым банк должен проводить оценку своей устойчивости к ним. Второй – банки самостоятельно разрабатывают макроэкономические прогнозы в условиях базового и стрессовых сценариев.
Я полагаю, что оба эти подхода будут использоваться в Казахстане. Те банки, которые смогут защитить собственные макроэкономические сценарии перед регулятором, будут их использовать, но если регулятор сможет подготавливать и своевременно актуализировать свои макропрогнозы, их использование может сильно упростить процедуру проведения стресс-тестирования банками
- Вы говорите, что проведение стресс-тестирования даст банкам возможность увидеть готовность к рискам. Почему же тогда некоторые банки неохотно идут навстречу данному процессу?
- Мы часто видим некоторое сопротивление со стороны банков, когда идет речь о масштабных и сложных проектах, поскольку заинтересованных лиц становится много и процесс согласования всех аспектов затягивается. Любой процесс, который затрагивает внутренние структуры банка, – это всегда сложное испытание, требующее времени, новых инструментов, знаний и терпения. Важно понимать, что глобальные на уровне корпорации проекты не завершаются за неделю или месяц.
- Стресс-тестирование выявляет устойчивость финорганизаций к внешним рискам. По вашим оценкам, какие на сегодняшний момент существуют внешние риски для казахстанских игроков?
- Сейчас мы наблюдаем негативное влияние внешних факторов в макроэкономике на банковскую систему как Казахстана, так и других стран СНГ. Речь идет о снижении цен на нефть и обесценении местной валюты. Все это отражается на общем уровне принимаемого риска банками. Стрессовое изменения внешней конъюнктуры оказывают негативное влияние на крупнейшие корпорации в ресурсозависымых странах, что в свою очередь влияет на весь прочий бизнес и на общее благосостояние страны. Так, снижается экономическая активность и ухудшается кредитоспособность как корпоративных заемщиков, так и физических лиц. Финансовым организациям требуется большее внимание к оценке этого риска и его контролю. Например, контролю вероятности дефолта, зависящей от макроэкономических изменений.
- Председатель Нацбанк Данияр Акишев во время последнего выступления заявил, что перенос сроков внедрения норм Базеля III отбрасывает банковскую систему на несколько лет назад. Согласны ли вы с главой регулятора?
- Утверждение г-на Акишева касается не только банковского сектора Казахстана, но и многих других стран. И я с ним согласна. Требования Базель III были сформированы с учетом оценки последствий последних экономических кризисов – был использован весь опыт, который пережила мировая банковская система за несколько лет.
Конечно, если страна откладывает внедрение таких важных подходов на существенный срок – это, безусловно, отбрасывает банковскую систему на несколько лет, поскольку весь мир движется вперед. То есть банковская структура такой страны отстает в общей системе координат.
Те казахстанские фининституты, которые уже сейчас начинают применять требования Базель III, будут более устойчивы к потенциальным макроэкономическими стрессовым ситуациям. Они будут способны противостоять внешним шокам, чего нельзя будет сказать о других игроках на рынке. Остальным финорганизациям я бы посоветовала применять стандарты Базель как можно скорее. Причем верной мотивацией должно послужить внутренне понимание этой необходимости, а не только регуляторные требования.
- А если бы Казахстан рискнул и внедрил стандарты Базель III, как и планировалось, в 2016 году?
- Базель III накладывает дополнительные требования к формированию буферов капитала. Естественно, это потребует от банков активного привлечения дополнительного фондирования. Перед фининститутами встает очень сложный вопрос, где найти источник этого капитала. Это большое испытание как для банков, так и в целом для сектора.
Но тем не менее рекомендации Базеля будут способствовать укреплению банковской системы, несмотря на трудности. Имея необходимый уровень капитала и должное количество сформированных провизий, банк будет более устойчивым к любым внешним шокам. Обеспечение устойчивости – одна из основных целей внедрения стандартов Базель.
- Ряд казахстанских банкиров предполагал, что после внедрения стандартов Базель III некоторые игроки уйдут с рынка. Ожидаете ли вы сокращение числа банков?
- Скорее всего ситуация так и будет складываться. В первую очередь с рынка уйдут те игроки, которые не выдержат ужесточения требований. Неустойчивые финансовые игроки будут лишены возможности оказывать свои услуги. Также будет наблюдаться активная консолидация банков, чтобы выжить в непростых условиях. В целом с точки зрения потребителей это позитивный момент. Негативным последствием окажется повышение концентрации в банковском секторе и усиление условий монополий.
- Как быстро банки адаптируются к внешним изменениям?
- Как показывает практика, после резких макроэкономических шоков многие банки Казахстана так и не смогли оправиться от них. Весь банковский сектор показал, что никто из игроков не был готов к ним. Поэтому адаптация происходит не так быстро, как этого требует рынок.
Поэтому необходимо проводить такие глобальные процессы, как стресс-тестирование.
- По вашим оценкам, на каких рисках банкам стоит акцентировать внимание – на внешних или внутренних?
- Я бы не стала разделять риски и нацеливаться на что-то одно. Оба аспекта одинаково важны. В разные периоды экономического цикла какие-то риски будут повышаться и становиться более актуальными. Например, в период экономического кризиса внешние шоки оказывают большее негативное влияние, чем внутренние факторы. Если мы говорим о текущей ситуации, влияние внешних факторов – главная задача, которую необходимо контролировать в данный момент.
- Насколько казахстанские банки подвержены внутренним рискам и готовы с ними справляться?
- Банки Казахстана очень сильно подверженными внутренним рискам. Сейчас мы видим, что фининституты только начинают правильно выстраивать внутренние процедуры оценки и контроля рисков. Они на первой ступени в области автоматизации процессов. Это очень важный момент, так как автоматизация повышает точность, ускоряет процессы и исключает целый ряд возможных ошибок.
Внутренние шоки можно объединить в пул операционных рисков: неправильное выстраивание работы персонала, различных процессов, сбои в банковских системах, внутреннее мошенничество и пр. Очень большая проблема для банков – качество внутренних данных. При неверном их использовании и ошибках в этих данных можно принять неправильное решение, которое может обернуться для банка определенными потерями.
- Недавно глава Нацбанка Данияр Акишев предложил внедрить в Казахстане безотзывные депозиты. Видимо, для предотвращений определенных рисков. Как было в 2015 году, когда в результате СМС-атаки казахстанцы массового пытались снять депозиты в нескольких отечественных банках, так как опасались банкротств этих фининститутов.
- Подобные предложения регулярно поднимаются в разных странах, в том числе и в Казахстане. Этот вопрос связан с пережитым кризисом, чтобы избежать паники, о которой вы говорите, связанной с изъятием депозитов и с отсутствием доверия к финансовым институтам.
Вопрос безотзывных депозитов довольно сложный и его необходимо разложить на несколько составляющих.
С одной стороны, отсутствие запрета на досрочное изъятие депозита можно охарактеризовать фразой, которую сказал на тот момент президент России Дмитрий Медведев: "Возможность граждан снимать деньги с вкладов в любое время – это достижение нашего государства". И я считаю, что возможность досрочного изъятия вкладов – показатель цивилизованного, развитого государства.
С другой стороны, данные требования направлены на поддержание устойчивости банковского сектора и ликвидности в банках при возникновении кризисных ситуаций. Подобные инструменты могут защитить банковский сектор от возможной паники со стороны населения. Речь как раз идет о таких ситуациях, когда вкладчики, подвергшись панике, массово стремятся изъять свои деньги из банков.
В этом вопросе необходимо найти золотую середину. Она заключается в том, чтобы разными способами мотивировать вкладчиков оставлять свои деньги в банках. Например, банк вправе не выплачивать проценты, которые были начислены за определенный период при досрочном изъятии. Это действующая практика. Такие условия вкладов помогают вкладчикам несколько раз подумать, прежде чем принять решение о снятии средств. Банк также может создавать альтернативные продукты, например, накопительные сертификаты. Но самое главное – необходимо стремиться создать такую банковскую систему, в которой доверие вкладчиков к банкам будет складываться на основании здорового конкурентного сравнения.
