Казахстанские банки готовы к серьезным экономическим кризисам, передает LS. Об этом свидетельствуют итоги ежегодного отчета Агентства по регулированию и развитию финансового рынка по результатам надзорного стресс-тестирования (НСТ) банковского сектора.
НСТ прошли 11 крупных банков. Его результаты подтвердили устойчивость банковского сектора в стрессовом сценарии.
Финансист Расул Рысмамбетов проанализировал ключевые выводы отчета и отметил, что достаточность основного капитала банков в стрессовом сценарии втрое превышает регуляторный минимум.
"Главный вывод Агентства – хороший: даже в условиях гипотетического экономического кризиса с падением ВВП на 2%, резким ростом процентных ставок и снижением нефтяных котировок до 35,5 долларов за баррель достаточность основного капитала банков в стрессовом сценарии составила 16,1%, что втрое превышает регуляторный минимум в 5,5%.
Основное давление на капитал оказали рыночный (−1,9%) и кредитный (−1,3%) риски. При этом чистые процентные и непроцентные доходы частично компенсировали этот эффект, добавив 1,4%. Иными словами, даже в стрессе банки продолжают зарабатывать достаточно, чтобы абсорбировать часть потерь. Это качественное отличие от кризисных эпизодов прошлых лет, когда доходность резко уходила в минус", – отметил эксперт.
По его словам, в отчете также зафиксированы уязвимости, которые важно учитывать. В стрессовом сценарии доля кредитов третьей стадии (проблемных) вырастает с 7,1% до 18,3% к концу прогнозного горизонта, преимущественно за счет необеспеченного потребительского кредитования и займов МСБ. Это означает, что при реализации негативного сценария нагрузка на провизии может вырасти почти втрое. И хотя покрытие остается почти во всех банках управляемым, но запас прочности у разных банков разный, подчеркнул Р. Рысмамбетов.
По мнению эксперта, несмотря на устойчивость банковского сектора необходимы структурные изменения в кредитной политике самих банков.
"Устойчивость системы подтверждена, но ее трансформация в инструмент экономического развития требует структурных изменений в кредитной политике самих банков", – подчеркнул Р. Рысмамбетов.
Финансист, эксперт Qazaq Expert Club Венера Жаналина также считает, что результаты надзорного стресс-тестирования можно оценить положительно.
"Банкам необходимо повышать качество оценки платежеспособности заемщиков, своевременно выявлять признаки ухудшения кредитов, формировать достаточные провизии и контролировать концентрацию портфеля по отдельным отраслям и группам клиентов. Стресс-тестирование должно быть связано не только с выполнением регуляторных нормативов, но и с дивидендной политикой, бюджетированием, стратегией роста и риск-аппетитом банка. При высокой уязвимости прибыль должна в большей степени направляться на укрепление капитала, а не только на выплату дивидендов", – считает эксперт.
Кроме того, необходимо совершенствовать внутренние модели оценки рисков, усиливать корпоративное управление, управление операционными, технологическими и киберрисками. Главная задача заключается в более раннем выявлении рисков – до того, как они трансформируются в реальные убытки, считает В. Жаналина.
Впервые в отчете опубликованы сведения по отдельным видам рисков в разрезе каждого банка-участника. Раскрытие этих данных проводится в рамках поэтапного повышения прозрачности НСТ и направлено на повышение уровня доверия рынка и общества к регуляторной политике и банковской системе в целом, подчеркнули регуляторе.
